자동 거래 시스템 설계

트레이딩 시스템 코딩.

Justin Kuepper 저.

자동화 된 거래 시스템은 어떻게 생성됩니까?

이 튜토리얼에서는이 프로세스의 두 번째 및 세 번째 부분에 초점을 맞춰 설명합니다. 여기서 규칙은 거래 소프트웨어가 이해하고 사용할 수있는 코드로 변환됩니다.

장점과 단점.

자동화 된 시스템은 거래에서 감정과 바쁜 업무를 취하므로 전략 및 자금 관리 규칙을 개선하는 데 주력 할 수 있습니다. 수익성있는 시스템이 개발되면 중단되거나 시장 상황에 변화가 필요할 때까지 작업을 할 필요가 없습니다. 단점 :

시스템이 올바르게 코딩되고 테스트되지 않으면 큰 손실이 매우 빠르게 발생할 수 있습니다. 때로는 특정 규칙을 코드에 넣는 것이 불가능하기 때문에 자동화 된 거래 시스템을 개발하기가 어렵습니다. 이 자습서에서는 자동화 된 거래 시스템을 계획하고 설계하는 방법, 이 디자인을 컴퓨터가 이해할 수있는 코드로 변환하는 방법, 최적의 성능을 보장하기위한 계획을 테스트하는 방법 및 마지막으로 시스템을 사용하는 방법에 대해 학습합니다.

알고리즘 트레이딩 시스템 디자인 & amp; 이행.

AlgorithmicTrading은 자동화 된 거래 시스템, 알고리즘 거래 전략 및 양적 거래 분석을 전문으로하는 제 3 자 거래 시스템 개발자입니다. 우리는 소매업 종사자와 전문 투자자에게 두 가지 별개의 거래 알고리즘을 제공합니다.

리드 알고리즘 개발자가 6/10/17 & ndash에서 실적을 검토하는 알고리즘 거래 동영상 블로그를 시청하십시오. 우리의 자동화 된 거래 시스템을 사용하여 8/8/17. 2016-2017 YTD의 모든 실적 동영상을 보려면 알고리즘 트레이딩 블로그를 방문하십시오. 트레이딩 선물 및 옵션은 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다.

오늘 알고리즘 트레이딩을 시작하십시오.

스윙 트레이더 하이라이트.

우리의 스윙 트레이딩 전략은 S & amp; P 500 Emini Futures (ES) 및 10 년 Note (TY)를 거래합니다. 이것은 여러 NFA Registered Brokers의 최선의 노력으로 자동 실행될 수있는 100 % 자동 거래 시스템입니다. Tradestation 플랫폼에 설치하여로드 할 수도 있습니다. 다음 데이터는 10 / 1 / 15-9 / 17 / 17을 다루는 워크 포워드 (샘플 이탈) 기간을 다룹니다. 선물 거래는 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적절하지 않습니다. 과거 실적은 미래 실적을 나타내는 것은 아닙니다. 이 데이터는 1 단위 ($ 15,000)가 분석 기간 (비 혼합) 전체 기간에 걸쳐 거래되었다고 가정합니다.

* 손실은 최대 삭감을 초과 할 수 있습니다. 이것은 봉우리에서 계곡으로, 거래를 종결하는 것으로 측정됩니다. 과거 실적은 미래 실적을 나타내는 것은 아닙니다.

스윙 트레이더 월간 P / L.

2015 년 10 월부터 시작되는 거래는 워크 포워드 / 샘플 이탈로 간주되지만 2015 년 10 월 이전 거래는 다시 테스트 된 것으로 간주됩니다. 주어진 이익 / 손실은 스윙 트레이더에서 1 만 5 천 달러 어카운트를 거래하는 계정을 기반으로합니다. 이 데이터는 비공유입니다.

* 손실은 최대 삭감을 초과 할 수 있습니다. 이것은 봉우리에서 계곡으로, 거래를 종결하는 것으로 측정됩니다. 과거 실적은 미래 실적을 나타내는 것은 아닙니다.

CFTC 규칙 4.41 : 결과는 특정 고유 한 제한이있는 가상 또는 가상 성능 결과를 기반으로합니다. 실제 성과 기록에 표시된 결과와 달리 이러한 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 이러한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 이러한 결과는 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향을 미달하거나 과대 보상 할 수 있습니다. 모의 또는 가상 거래 프로그램은 일반적으로 사후 적 이익을 염두에두고 설계되었습니다. 어떤 계정으로도 이와 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내지는 않습니다.

알고리즘 트레이딩의 기초.

Quant Trading이라고도하는 알고리즘 트레이딩은 잠재적 인 거래를 찾기 위해 시장 예측 알고리즘을 이용하는 트레이딩 스타일입니다. 고주파 거래 (HFT), 통계적 차익 거래 및 시장 예측 분석을 포함하는 양적 거래의 다양한 하위 범주가 있습니다. AlgorithmicTrading에서는 다양한 시장 비 효율성을 활용하기 위해 스윙, 요일 및 옵션 거래를하는 자동화 된 트레이딩 시스템 개발에 중점을 둡니다.

우리는 현재 ES & amp; 거래를하는 두 가지 선물 거래 시스템을 제공하고 있습니다. TY 선물. 전문적으로 설계된 알 고 트레이딩 시스템을 구현하는 것이 투자 목표에 어떻게 도움이되는지 직접 읽으십시오. 우리는 Commodity Trading Advisors가 아니므로 고객 계정을 직접 관리하지 않습니다. 그러나 우리는 자동 거래 실행 브로커 중 하나를 사용하여 두 거래 시스템을 자체 자본으로 거래합니다.

알고리즘 거래 예.

선물 거래 전략 : 스윙 트레이더 패키지.

이 패키지는 라이브 이후 최고의 실적을 보이는 알고리즘을 사용합니다. 스윙 트레이더 페이지를 방문하여 가격, 완벽한 거래 통계, 전체 거래 목록 등을 확인하십시오. 이 패키지는 맹인 워커 - 포워드 / 아웃 - 오브 - 샘플 거래에서 잘 수행 된 견고한 시스템을 거래하고자하는 회의론자에게 이상적입니다. 실시간으로 거래 될 때 결코 작동하지 않는 낙관적 인 백 테스트 모델에 지친가요? 그렇다면이 블랙 박스 거래 시스템을 고려하십시오. 이것은 판매를위한 가장 인기있는 거래 알고리즘입니다.

스윙 트레이더 시스템에 대한 세부 정보.

선물 & amp; 옵션 거래 전략 : S & amp; P Crusher v2 패키지.

이 패키지는 귀하의 계정을보다 다양 화하기 위해 7 가지 거래 전략을 활용합니다. 이 패키지는 다양한 거래 조건을 활용하기 위해 스윙 거래, 당일 거래, 철 콘도 및 통화료를 사용합니다. 이 패키지는 30,000 달러의 단위 크기로 거래되며 2016 년 10 월에 일반에게 공개되었습니다. S & amp; P 크러셔 제품 페이지를 방문하여 과거의 보고서를 기반으로 테스트 한 결과를 확인하십시오.

S & amp; P 크러셔 세부 정보.

자동화 된 트레이딩 시스템 디자인의 핵심을 다루고 있습니다.

여러 알고리즘 거래 시스템을 사용할 수 있습니다.

거래 시스템 중 하나를 선택하십시오. The Swing Trader 또는 S & amp; P Crusher 중 하나를 선택하십시오. 각 페이지는 사후 최적화, 워크 포워드 결과를 포함한 전체 거래리스트를 보여줍니다. 이 블랙 박스의 전산 거래 시스템은 위험을 최소화하면서 알파를 생성하기 위해 완전히 자동화되어 있습니다.

함께 작동하는 여러 거래 알고리즘.

우리의 퀀트 트레이딩 방법론은 자동 트레이딩 계좌를보다 다양 화하기 위해 여러 가지 알 고 트레이딩 전략을 사용합니다. 거래 전략 디자인 방법 페이지를 방문하여 자세한 내용을 확인하십시오.

Bear & amp; 황소 시장.

우리가 생각하기에 실제로 작동하는 알고리즘 트레이딩 시스템을 개발하는 열쇠는 여러 가지 시장 조건을 설명하는 것입니다. 언제든지 시장은 황소에서 시장을 앗아 갈 수 있습니다. 시장 방향에 의존하지 않는 자세를 취함으로써 우리는 Bull & amp; 시장 상황을 이겨내 라.

완전 자동화 된 거래 시스템.

자동 실행 브로커를 사용하여 알고리즘 소프트웨어를 자동 거래 할 수 있습니다 (최선의 노력으로). 우리는 당신이 선택할 수있는 여러 중개인이 있습니다. 자동 거래 시스템을 사용하여 거래에서 감정적 인 결정을 제거하십시오.

알고리즘 트레이딩이 작동합니까?

OEC 중개인 응용 프로그램을 사용하여 양적 거래 알고리즘의 일일 진행 상황을 추적하십시오. 또한 NFA 등록 회사에서 매일 진술을 받게됩니다. 각 거래를 매일 닫을 때 게시하는 거래 목록과 비교할 수 있습니다. 모든 알고리즘 거래 예가 게시됩니다. 전체 거래 목록은 거래하는 시스템의 알고리즘 거래 페이지를 방문하면 볼 수 있습니다. 라이브 계정의 일부 진술을보고 싶습니까? 실시간 반품 & amp; 문장 페이지.

복수 퀀트 트레이딩 전략.

우리의 양적 거래 시스템은 사용 된 예측 알고리즘에 따라 다른 기대치를 가지고 있습니다. 우리의 자동화 된 트레이딩 시스템은 스윙 거래, 당일 거래, 철 콘도 & amp; 통화료. 이 100 % 퀀텀 전략은 기술 지표 및 패턴 인식 알고리즘만을 기반으로합니다.

우리의 자동화 된 트레이딩 소프트웨어는 트레이딩에서 당신의 감정을 제거하도록 도와줍니다.

다중 거래 알고리즘은 더 큰 알고리즘 거래 시스템의 일부로 거래됩니다.

각 알고리즘 트레이딩 전략에는 다양한 강점과 약점이 있습니다. 그들의 강점과 약점은 세 가지 잠재적 시장 상태, 즉 Strong Up, Sideways & amp; 아래로 움직이는 시장. 재무 분석 기법이 하향 이동 시장에서 탁월한 반면 철 콘돔 거래 전략은 옆으로 움직이는 시장에서 우월합니다. 백 테스트를 기반으로하는 운동량 알고리즘은 이동하는 시장에서 잘 수행 될 것으로 예상됩니다. 제공되는 각 거래 알고리즘이 리드 개발자에 의해 검토되는 다음 동영상 컬렉션을 확인하십시오. 각 거래 알 고의 장점은 약점과 함께 검토됩니다.

다양한 유형의 거래 전략이 자동화 된 트레이딩 소프트웨어에 사용됩니다.

일 무역은 & amp; 같은 날 스윙 거래는 S & amp; P 500 지수가 중기 적으로 높아지거나 낮아질 것이라는 기대에 근거하여 장기 거래가 이루어질 것입니다. 옵션 거래는 선물에 대한 S & P 500 Weekly 옵션에 표시되며 일반적으로 월요일에 입력하고 금요일 만료까지 보유합니다.

스윙 트레이딩 전략.

다음 스윙 트레이딩 전략은 S & P 500 Emini Futures (ES) 및 10 년 메모 (TY)에 방향성 거래를 배치합니다. 이들은 우리의 시장 예측 알고리즘이 기대하는 장기 추세를 활용하기 위해 제공되는 자동 거래 시스템에 사용됩니다.

선물 스윙 트레이딩 전략 # 1 : 모멘텀 스윙 트레이딩 알고리즘.

Momentum Swing Trading Strategy는 Emini S & P Futures에서 중간 기간의 움직임이 더 높다는 것을 시사하는 시장 조건을 이용하여 거래를 진행합니다. 이 거래 알고리즘은 우리의 자동화 된 거래 시스템 모두에서 사용됩니다 : S & amp; P Crusher v2 & amp; 스윙 트레이더.

선물 스윙 트레이딩 전략 # 2 : 10 년 재무부 노트 알고리즘.

Treasury Note (TY) Trading Strategy 장소는 10 년 메모 (TY)에 거래를 선회합니다. TY는 일반적으로 더 넓은 시장과 역으로 움직이기 때문에이 전략은 S & P 500을 단락시키는 것과 유사한 스윙 거래를 창출합니다. 이 T-Note 알고리즘은 하락하는 시장 상황에 대해 긍정적 인 기대를합니다. 이 거래 알고리즘은 우리의 자동화 된 거래 시스템 모두에서 사용됩니다 : S & amp; P Crusher v2 & amp; 스윙 트레이더.

데이 트레이딩 전략.

다음날 거래 전략은 S & P 500 Emini Futures (ES)에 하루 거래를합니다. 그들은 주식 시장이 개장 한 후 처음 20 분 동안 거의 항상 거래를 시작하고 시장이 닫히기 전에 빠져 나올 것입니다. 꽉 막힌 곳은 항상 활용됩니다.

선물 거래 전략 # 1 : 주간 단시간 알고리즘.

Short Day Trading Strategy는 Emini S & P Futures에서 하루 아침에 시장이 약세를 보일 때 거래합니다. 이 거래 전략은 S & amp; P Crusher v2 자동 거래 시스템에서 활용됩니다.

선물 데이 트레이딩 전략 # 2 : 브레이크 아웃 데이 트레이딩 알고리즘.

브레이크 아웃 데이 트레이딩 전략 (Breakout Day Trading Strategy)은 아침에 시장이 강세를 보일 때 Emini-S & P 선물 시장에서 거래합니다. 이 선물 거래 전략은 S & amp; P Crusher v2 자동 거래 시스템에서 사용됩니다.

선물 거래 전략 # 3 : 모닝 갭 데이 거래 알고리즘.

모닝 갭 데이 트레이딩 전략은 시장이 큰 격차를 보일 때 단기적 약세가 뒤따를 때 Emini S & amp; P 선물 시장에 단기 트레이딩을 제공합니다. 이 거래 전략은 S & amp; P Crusher v2 자동 거래 시스템에서 활용됩니다.

옵션 거래 전략.

다음 옵션 거래 전략은 S & P 500 Emini 주간 옵션 (ES)에 대한 프리미엄을 수집합니다. 그들은 우리의 S & amp; P Crusher v2에서 옆으로, 아래로 & amp; 상승하는 시장 상황. 알고리즘 트레이딩 전략을 통한 트레이딩 옵션의 한 가지 이점은 자동 실행 브로커 중 하나를 사용하는 자동화 된 트레이딩 환경에서 지원된다는 것입니다.

옵션 거래 전략 # 1 : 철 콘도르 거래 알고리즘.

Iron Condor 옵션 트레이딩 전략은 거래 당 승리율에 대해 더 높은 테스트를 거치거나 Iron Condors를 판매하여 S & amp; P 500 Emini Futures에서 프리미엄을 수집하기를 원하는 개인에게 이상적입니다. 우리의 알고리즘이 시장 조건을 횡 방향 또는 상향으로 바꿀 것으로 예상 할 때이 시스템은 Iron Condor 거래를 생성합니다. 이 전략은 자동화 된 거래 시스템 중 하나 인 S & amp; P Crusher v2에서 사용됩니다.

옵션 트레이딩 전략 # 2 : 커버 된 콜 옵션 알고리즘.

커버 드 콜 옵션 트레이딩 전략은 장기 모멘텀 알고리즘에 대한 모멘텀 알고리즘에 대한 보상 된 통화를 판매하여 프리미엄을 모으고 시장이 모멘텀 알고리즘 포지션에 대비하여 손실을 최소화하도록 도와줍니다. S & amp; P Crusher & amp; P의 경우와 마찬가지로 Momentum Swing Trading Algorithm으로 거래하면 ES / TY Futures Trading Systems의 경우, 이는 커버 된 콜 포지션을 생성합니다. 약세 트레이더 트레이딩 시스템에서 거래 될 때 통화는 보상없이 팔리고 따라서 알몸입니다. 두 경우 모두 & ndash; 알고리즘으로 서서 & ndash; 그것은 옆으로 그리고 아래로 움직이는 시장 조건에서 잘 수행합니다. 이 전략은 자동화 된 거래 시스템 중 하나 인 S & amp; P Crusher v2에서 사용됩니다.

이러한 각각의 거래 전략은 독립적으로 거래 될 수 있지만, 광범위한 거래 알고리즘 모음에서 가장 잘 거래됩니다. 스윙 트레이더 (Swing Trader)와 같은 자동화 된 트레이딩 시스템 (Automated Trading System)에서 볼 수 있습니다.

실제로 작동하는 거래 알고리즘?

이 알고리즘 거래 비디오 시리즈는 고객이 매주 각 거래의 세부 사항을 볼 수 있도록 수행됩니다. 다음과 같은 알고리즘 거래 동영상을보고 거래 알고리즘이 어떻게 수행되는지 실시간으로 확인하십시오. AlgorithmicTrading Reviews & amp; 다른 사람들이 우리에 대해 무엇을 말하고 있는지 보려면 Press Releases 페이지를 방문하십시오.

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다른 기술 거래 기법에서 알고리즘 거래를 구분하는 것은 무엇입니까?

요즘은 모든 사람이 기술 거래 기법에 대한 의견을 갖고있는 것처럼 보입니다. 헤드 & amp; 어깨 패턴, MACD 완고한 십자가, VWAP Divergences, 목록은 계속됩니다. 이 비디오 블로그에서 리드 설계 엔지니어는 온라인에서 발견되는 거래 전략의 몇 가지 예를 분석합니다. 그는 트레이딩 팁을 받아 코드를 작성하고 간단한 백 테스트를 실행하여 실제 효과를 확인합니다. 초기 결과를 분석 한 후 거래에 대한 정량적 접근 방식으로 초기 결과를 개선 할 수 있는지 확인하기 위해 코드를 최적화합니다. 알고리즘 거래를 처음 접한다면이 비디오 블로그는 매우 흥미로울 것입니다. 우리 디자이너는 유한 상태 기계를 사용하여 이러한 기본적인 거래 정보를 코딩합니다. 알고리즘 트레이딩은 전통적인 기술 트레이딩과 어떻게 다른가요? 간단히 말해, 알고리즘 트레이딩은 정밀도가 필요하며 제한이있는 역 테스트를 기반으로 알고리즘 잠재력에 대한 창을 제공합니다.

무료 알고리즘 트레이딩 자습서 및 amp; 어떻게 비디오로?

알고리즘 트레이딩에 대한 리드 디자이너의 여러 교육 비디오 프레젠테이션을 통해 Quant Trading Design Methodology 및 Algorithmic Trading Tutorial을 다루는 비디오를 포함하십시오. 이 거래 전략 비디오는 알고리즘 거래 코딩 예제를 제공하고 정량 분석을 사용하여 시장을 거래하는 우리의 접근 방법을 소개합니다. 이 비디오에는 자동 거래가 이직에서 벗어나기 위해 여러 가지 이유가 있습니다. 교육 미디어의 전체 목록을 보려면 교육 트레이딩 비디오 페이지를 방문하십시오.

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여러 가지 자동 거래 실행 옵션을 사용할 수 있습니다.

당사의 거래 알고리즘은 NFA 등록 자동 실행 브로커 중 하나 (최선의 노력)를 사용하여 자동 실행되거나 MultiCharts 또는 Tradestation을 사용하여 자신의 PC에서 거래 될 수 있습니다.

FOX 그룹은 도시의 금융 중심부에 위치한 상징적 인 Chicago Board of Trade 건물에 위치한 독립적 인 중개 회사입니다. 그들은 NFA에 등록되어 있으며 최선의 노력으로 알고리즘을 자동으로 실행할 수 있습니다.

대화 형 중개인은 최선의 노력으로 알고리즘을 자동으로 실행할 수있는 NFA 등록 브로커입니다. 또한 캐나다 고객을 지원합니다.

자신의 PC에서 알고리즘을 실행하려면 MultiCharts가 자동 실행을 위해 선호되는 거래 소프트웨어 플랫폼입니다. 거래자에게 상당한 이점을 제공하고 경쟁 플랫폼에 비해 상당한 이점을 제공합니다. 고화질 차트 작성, 20 개 이상의 데이터 피드 및 10 개 이상의 브로커 지원, 동적 포트폴리오 레벨 전략 백 테스팅, EasyLanguage 지원, 대화 형 성능보고, 유전 최적화, 마켓 스캐너 및 데이터 재생 기능이 제공됩니다.

트레이드 스테이션은 고객이 자신의 커스텀 주식, 옵션 및 자산을 설계, 테스트, 최적화, 모니터링 및 자동화 할 수 있도록 활성화 된 상인 및 특정 기관 트레이더 시장에 제공되는 분석 소프트웨어 및 전자 거래 플랫폼으로 가장 잘 알려져 있습니다. 선물 거래 전략. Tradestation은 자신의 PC에서 알고리즘을 자동으로 거래하고자하는 개인에게 또 다른 옵션입니다.

알고리즘 트레이딩 시스템 아키텍처.

이전에이 블로그에서 지적 알고리즘 트레이딩 시스템의 개념적 아키텍처와 생산 알고리즘 트레이딩 시스템의 기능적 및 비 기능적 요구 사항에 대해 작성했습니다. 그 이후로 필자는 이러한 아키텍처 요구 사항을 충족시킬 수 있다고 믿는 시스템 아키텍처를 설계했습니다. 이 글에서는 ISO / IEC / IEEE 42010 시스템의 지침과 소프트웨어 엔지니어링 아키텍처 설명 표준을 따르는 아키텍처에 대해 설명합니다. 이 표준에 따르면 아키텍처 설명은 다음과 같아야합니다.

여러 표준화 된 아키텍처 뷰 (예 : UML) 및 설계 결정과 아키텍처 요구 사항 간의 추적 가능성 유지.

소프트웨어 아키텍처 정의.

시스템 아키텍처가 무엇인지에 대해서는 아직 합의가 이루어지지 않았습니다. 이 기사의 맥락에서 기능 요구 사항을 충족시키는 응용 프로그램 구성 요소를 지정, 배포 및 실행할 수있는 인프라로 정의됩니다. 기능 요구 사항은 시스템 및 해당 구성 요소의 예상 기능입니다. 비 기능 요구 사항은 시스템의 품질을 측정 할 수있는 방법입니다.

비 기능 요구 사항이 만족스럽지 않으면 기능 요구 사항을 완전히 만족시키는 시스템은 기대에 미치지 못할 수 있습니다. 이 개념을 설명하기 위해 다음 시나리오를 고려하십시오. 방금 구입했거나 구축 한 알고리즘 거래 시스템이 우수한 거래 결정을 내리지 만 조직의 위험 관리 및 회계 시스템과 완전히 작동하지 않습니다. 이 시스템이 귀하의 기대에 부응합니까?

개념적 아키텍처입니다.

개념적보기는 높은 수준의 세분화 수준에서 시스템에 존재하는 고급 개념과 메커니즘을 설명합니다. 이 수준에서 알고리즘 트레이딩 시스템은 4 개의 레이어와 두 가지 아키텍처 측면에서 분리 된 이벤트 기반 아키텍처 (EDA)를 따릅니다. 각 레이어 및 aspect 참조 아키텍처 및 패턴이 사용됩니다. 건축 패턴은 특정 요구 사항을 달성하기위한 입증 된 일반 구조입니다. 건축 측면은 여러 구성 요소에 걸쳐있는 교차 절단 문제입니다.

이벤트 중심 아키텍처 - 이벤트를 생성, 감지, 소비 및 반응하는 아키텍처입니다. 이벤트에는 실시간 시장 이동, 복잡한 이벤트 또는 트렌드, 거래 이벤트가 포함됩니다. 주문 제출.

이 다이어그램은 알고리즘 거래 시스템의 개념적 아키텍처를 보여줍니다.

참조 아키텍처.

비유를 사용하기 위해 기준 아키텍처는 내 하중 벽에 대한 청사진과 유사합니다. 이 청사진은 공통적으로 발생하는 요구 사항을 충족시키기 때문에 어떤 건물이 건설되고 있는지에 관계없이 여러 건물 설계에 재사용 할 수 있습니다. 마찬가지로 참조 아키텍처는 특정 요구 사항을 만족하는 구체적인 소프트웨어 아키텍처를 구성하는 데 사용할 수있는 일반 구조 및 메커니즘을 포함하는 템플릿을 정의합니다. 알고리즘 거래 시스템의 아키텍처는 공간 기반 아키텍처 (SBA)와 모델 뷰 컨트롤러 (MVC)를 참조로 사용합니다. 운영 데이터 저장소 (ODS), 추출 변환 및로드 (ETL) 패턴 및 데이터웨어 하우스 (DW)와 같은 우수 사례도 사용됩니다.

모델보기 컨트롤러 - 정보의 표현과 사용자의 상호 작용을 구분하는 패턴입니다. 공간 기반 아키텍처 - 느슨하게 연결된 처리 장치가 공간이라고하는 공유 연관 메모리 (아래 참조)를 통해 서로 상호 작용하는 인프라를 지정합니다.

구조보기.

아키텍처 구조 뷰는 알고리즘 거래 시스템의 구성 요소와 하위 구성 요소를 보여줍니다. 또한 이러한 구성 요소가 물리적 인프라에 어떻게 배치되는지를 보여줍니다. 이 뷰에 사용 된 UML 다이어그램에는 구성 요소 다이어그램과 배포 다이어그램이 포함됩니다. 다음은 SBA 참조 아키텍처의 전체 알고리즘 트레이딩 시스템 및 처리 단위의 배포 다이어그램과 각 계층의 관련 구성 요소 다이어그램 갤러리입니다.

자동화 된 상인 / 이벤트 처리 구성 요소 다이어그램 데이터 소스 및 사전 처리 계층 구성 요소 다이어그램 MVC 기반 사용자 인터페이스 구성 요소 다이어그램.

건축 전술.

소프트웨어 엔지니어링 연구소에 따르면 아키텍처 전술은 아키텍처 설계 결정을 통해 품질 속성 모델의 일부 측면을 조작하여 품질 요구 사항을 충족시키는 수단입니다. 알고리즘 거래 시스템 아키텍처에서 사용되는 간단한 예제는 연속적인 쿼리 구성 요소로 운영 데이터 저장소 (ODS)를 '조작'하는 것입니다. 이 구성 요소는 복합 이벤트를 식별하고 추출하기 위해 ODS를 지속적으로 분석합니다. 아키텍처에서 사용되는 전술은 다음과 같습니다.

이벤트 및 순서 큐의 장애 패턴 이벤트 및 순서 큐의 공유 메모리 ODS의 CQL (지속적인 쿼리 언어) 수신 데이터의 필터 디자인 패턴을 사용한 데이터 필터링 모든 수신 및 송신 연결의 정체 방지 알고리즘 활성 큐 관리 (AQM ) 및 명시 적 정체 통지 업그레이드 용량을 갖춘 상용 컴퓨팅 리소스 (확장 가능) 모든 단일 실패 지점에 대한 능동 중복 ODS의 인덱싱 및 최적화 된 지속성 구조 ODS에 대한 정기적 인 데이터 백업 및 정리 스크립트 예약 모든 데이터베이스의 트랜잭션 내역 모든 오류를 탐지하는 명령 타임 스탬프가있는 이벤트에 주석 처리하여 '부실'이벤트를 건너 뜁니다. 최대 거래량 자동화 된 상인 구성 요소는 분석을 위해 메모리 내 데이터베이스를 사용합니다. AT에 연결하는 사용자 인터페이스의 2 단계 인증 사용자 인터페이스 및 AT 연결에 대한 암호화 MVC가보기를 관리하기위한 관찰자 디자인 패턴.

위의 목록은 아키텍처 설계 중 확인한 몇 가지 설계 결정 사항입니다. 그것은 전술의 완전한 목록이 아니다. 시스템이 개발됨에 따라 기능적 및 비 기능적 요구 사항을 충족시키기 위해 여러 가지 수준의 세분화 된 수준에서 추가적인 전술을 사용해야합니다. 다음은 장애 요인 디자인 패턴, 필터 디자인 패턴 및 연속 쿼리 구성 요소를 설명하는 세 가지 다이어그램입니다.

행동 적 견해.

이 아키텍처보기는 구성 요소와 계층이 서로 상호 작용하는 방법을 보여줍니다. 이는 아키텍처 설계를 테스트하고 시스템을 종단 간으로 이해하기위한 시나리오를 작성할 때 유용합니다. 이 뷰는 시퀀스 다이어그램과 활동 다이어그램으로 구성됩니다. 알고리즘 트레이딩 시스템의 내부 프로세스와 트레이더가 알고리즘 트레이딩 시스템과 상호 작용하는 방법을 보여주는 활동 다이어그램은 아래와 같습니다.

기술 및 프레임 워크.

소프트웨어 아키텍처 설계의 마지막 단계는 아키텍처를 실현하는 데 사용할 수있는 잠재적 기술 및 프레임 워크를 식별하는 것입니다. 일반적인 원칙으로서 기존 기술의 기능적 및 비 기능적 요구 사항을 적절하게 충족시키는 경우 더 나은 방법을 사용하는 것이 좋습니다. 프레임 워크는 구현 된 참조 아키텍처이다. JBoss는 JEE 참조 아키텍처를 구현하는 프레임 워크입니다. 알고리즘 트레이딩 시스템을 구현할 때 다음 기술과 프레임 워크가 흥미롭고 고려되어야합니다.

CUDA - NVidia는 고성능 전산 금융 모델링을 지원하는 많은 제품을 보유하고 있습니다. CPU 대신 GPU에서 몬테카를로 시뮬레이션을 실행할 때 성능을 최대 50 배 향상시킬 수 있습니다. Apache River - River는 분산 시스템을 개발하는 데 사용되는 툴킷입니다. 이것은 SBA 패턴 인 Apache Hadoop을 기반으로 애플리케이션을 빌드하기위한 프레임 워크로 사용되었습니다. 퍼베이시브 로깅이 필수 인 경우 Hadoop을 사용하면 큰 데이터 문제에 대한 흥미로운 솔루션을 제공합니다. Hadoop은 CUDA 기술을 지원하는 클러스터 환경에 배치 될 수 있습니다. AlgoTrader - 오픈 소스 알고리즘 거래 플랫폼. AlgoTrader는 자동화 된 상인 구성 요소의 위치에 잠재적으로 배치 될 수 있습니다. FIX 엔진 - FIX, FAST 및 FIXatdl을 포함한 FIX (Financial Information Exchange) 프로토콜을 지원하는 독립 실행 형 응용 프로그램입니다.

기술이나 프레임 워크는 아니지만 시스템과 구성 요소의 상호 운용성을 향상시키기 위해 API (Application Programming Interface)로 구성 요소를 구축해야합니다.

결론.

제안 된 아키텍처는 알고리즘 거래 시스템에서 확인 된 매우 일반적인 요구 사항을 충족 시키도록 설계되었습니다. 일반적으로 알고리즘 거래 시스템은 각 구현마다 다른 세 가지 요소로 복잡합니다.

외부 엔터프라이즈 및 Exchange 시스템에 대한 종속성 비 기능 요구 사항에 대한 도전과 진화하는 아키텍처 제약.

따라서 제안 된 소프트웨어 아키텍처는 특정 조직 및 규정 요구 사항을 충족시키고 지역 제약 조건을 극복하기 위해 사례별로 적용해야합니다. 알고리즘 거래 시스템 아키텍처는 자신의 알고리즘 거래 시스템을 설계하고자하는 개인 및 조직을위한 참고서 일뿐입니다.

사용 된 전체 사본 및 출처는 내 보고서 사본을 다운로드하십시오. 고맙습니다.

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알고리즘 트레이딩 시스템 요구 사항.

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Particle Swarm Optimization을 이용한 포트폴리오 최적화.

멋진 개관과 아키텍처에 대한 좋은 출발. 당신의 결론은 적절한 것이었고, 알고리즘 거래 소프트웨어 시스템이 관련성을 유지하기 위해 지속적인 백 테스트 및 조정이 필요한 이유를 지적했습니다. 좋은 읽을 거리!

2016 년 2 월 1 일

상품 또는 고정 수입의 데이터가 부정확하거나 수신 속도가 느린 경우 모델은 특히 Black Swann 이벤트의 공간에서 계산하기가 어려울 수 있습니다.

이 기사를 주셔서 대단히 감사합니다. 1990 년대 후반부터 AI에 대해 생각해 봤는데 마침내 기술과 API가 일반적으로 제공됩니다. 기사와 블로그는 이전 연도의 꿈을 실현하는 첫 걸음을 내딛는 데 큰 도움이됩니다. 당신의 추가 벤처에 많은 감사와 행운을 빕니다!

귀하의 진전 상황을 계속 알려 주시기 바랍니다. 나는 아주 흥미 롭다. 고맙습니다.

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자동 거래 시스템의 장단점.

거래자와 투자자는 정확한 진입, 퇴출 및 금전 관리 규칙을 컴퓨터가 거래를 실행하고 모니터링 할 수있게 해주는 자동화 된 거래 시스템으로 바꿀 수 있습니다. 전략 자동화의 가장 큰 매력 중 하나는 일정 기준을 충족하면 거래가 자동으로 이루어지기 때문에 감정을 거래에서 제외시킬 수 있다는 것입니다. 이 글에서는 자동화 트레이딩 시스템의 장점과 단점, 그리고 현실을 독자들에게 소개하고 설명합니다. (관련 독서는 프로그램 무역의 힘을 참조하십시오.)

자동화 된 거래 시스템이란 무엇입니까?

기계 거래 시스템, 알고리즘 거래, 자동 거래 또는 시스템 거래라고도하는 자동화 된 거래 시스템을 사용하면 거래자가 일단 프로그래밍 된 경우 컴퓨터를 통해 자동으로 실행될 수있는 거래 엔트리 및 ​​출구에 대한 특정 규칙을 설정할 수 있습니다. 무역 진입 및 퇴출 규칙은 이동 평균 교차와 같은 간단한 조건을 기반으로 할 수도 있고 사용자 거래 플랫폼에 특정한 프로그래밍 언어 또는 자격을 갖춘 프로그래머의 전문 지식을 포괄적으로 이해해야하는 복잡한 전략이 될 수 있습니다. 자동화 된 거래 시스템은 일반적으로 직접 액세스 브로커에 연결된 소프트웨어의 사용을 요구하며 특정 규칙은 해당 플랫폼의 독점적 언어로 작성되어야합니다. 예를 들어, TradeStation 플랫폼은 EasyLanguage 프로그래밍 언어를 사용합니다. NinjaTrader 플랫폼은 NinjaScript 프로그래밍 언어를 사용합니다. 그림 1은 거래 세션에서 세 번의 거래를 유발 한 자동화 된 전략의 예를 보여줍니다. (관련 독서는 국제 무역 및 통화 시장 참조)

[자동화 된 거래 시스템은 다양한 기술 지표를 사용하여 진입 점과 종점을 정의 할 수 있습니다. Investopedia의 Technical Analysis 과정에서는 트레이더가 자동화 된 트레이딩 시스템을 구축 할 때 사용할 수있는 이러한 기술 지표 및 차트 패턴에 대한 심층적 인 개요를 제공합니다.]

일부 거래 플랫폼에는 사용자가 일반적으로 사용 가능한 기술 지표 목록에서 선택하여 자동으로 거래 될 수있는 일련의 규칙을 구성 할 수있게 해주는 전략 구축 마법사가 있습니다. 사용자는 예를 들어 50 일 이동 평균이 특정 거래 수단의 5 분 차트에서 200 일 이동 평균을 넘으면 긴 거래가 입력된다는 것을 설정할 수 있습니다. 사용자는 주문 유형 (예 : 시장 또는 한도)과 거래가 트리거 될 때 (예 : 술집이 닫히거나 다음 술집이 열릴 때) 입력하거나 플랫폼의 기본 입력을 사용할 수 있습니다. 그러나 많은 상인들은 자신의 맞춤 지표와 전략을 프로그램하거나 프로그래머와 긴밀하게 협력하여 시스템을 개발합니다. 이 작업은 일반적으로 플랫폼의 마법사를 사용하는 것보다 많은 노력이 필요하지만 유연성이 훨씬 뛰어나 결과가 더 보람을 느낄 수 있습니다. (불행히도 성공을 보장 할 완벽한 투자 전략은 없습니다. 자세한 내용은 기술 지표를 사용하여 트레이딩 전략 개발을 참조하십시오.)

일단 규칙이 수립되면 컴퓨터는 시장을 모니터링하여 거래 전략 사양에 따라 구매 또는 판매 기회를 찾을 수 있습니다. 특정 규칙에 따라 거래가 시작 되 자마자 보호 중지 손실, 후행 정지 및 이익 목표에 대한 주문이 자동으로 생성됩니다. 빠르게 움직이는 시장에서이 순발력 주문은 거래가 상인에 대해 움직이는 경우 작은 손실과 치명적인 손실의 차이를 의미 할 수 있습니다.

자동화 된 트레이딩 시스템의 장점.

컴퓨터가 거래 기회를 위해 시장을 모니터하고 거래를 수행하는 데는 다음과 같은 이점이 많이 있습니다.

감정을 최소화하십시오. 자동화 된 거래 시스템은 거래 프로세스 전반에 걸쳐 감정을 최소화합니다. 감정을 점검함으로써 일반적으로 거래자는 계획을 고수하기가 쉽습니다. 무역 규칙이 충족되면 거래 주문이 자동으로 실행되기 때문에 거래자는 거래를 주저하거나 질문 할 수 없습니다. "방아쇠 당기기"를 두려워하는 상인을 돕는 것 외에도, 자동화 된 거래는 모든 인식 된 기회에서 매매하는 과장되어 경향이있는 사람들을 억제 할 수 있습니다.

역행 능력. Backtesting은 과거의 시장 데이터에 거래 규칙을 적용하여 아이디어의 실행 가능성을 결정합니다. 자동화 된 거래를위한 시스템을 설계 할 때 모든 규칙은 절대적이어야하며 해석의 여지가 없어야합니다 (컴퓨터는 추측 할 수 없습니다. 정확히 무엇을해야하는지 알려야합니다). 거래자는 이러한 정확한 규칙 집합을 사용하여 실시간 거래에서 비용이 발생하기 전에 기록 데이터를 테스트 할 수 있습니다. 신중한 백 테스팅을 통해 거래자는 거래 아이디어를 평가하고 미세 조정할 수 있으며 시스템의 기대치 - 상인이 위험 단위당이기거나 상실 할 것으로 예상 할 수있는 평균 금액을 결정할 수 있습니다. (현재 거래 전략을 재정립하는 데 도움이되는 몇 가지 도움말을 제공합니다. 자세한 내용은 Backtesting : 과거 해석을 참조하십시오.)

징계를 유지하십시오. 무역 규칙이 수립되고 무역 집행이 자동으로 수행되기 때문에 변동이 심한 시장에서도 징계가 유지됩니다. 징계는 종종 손실을 두려워하는 것과 같은 감정적 인 요소 또는 무역에서 조금 더 많은 이익을 얻으려는 욕구로 인해 손실됩니다. 자동화 된 거래는 거래 계획이 정확하게 지켜지기 때문에 규율이 유지되도록합니다. 또한 파일럿 오류가 최소화되고 1,000 주를 매도하기위한 명령으로 잘못 입력되지 않습니다.

일관성을 유지하십시오. 거래에서 가장 큰 도전 중 하나는 무역 계획과 무역 계획입니다. 비록 거래 계획이 수익성이있을 가능성이 있다고하더라도, 그 규칙을 무시한 거래자들은 그 시스템이 가질 수있는 기대치를 바꾸고 있습니다. 시간의 100 %를 차지하는 거래 계획과 같은 것이 없습니다 - 손실은 게임의 일부입니다. 그러나 손실은 심리적으로 충격을 줄 수 있으므로 연속으로 2 ~ 3 개의 거래를 잃는 상인이 다음 거래를 건너 뛰기로 결정할 수 있습니다. 이 다음 무역이 승자가 되었다면, 상인은 이미 그 시스템이 가진 기대를 파괴했다. 자동화 된 거래 시스템을 통해 거래자는 계획을 거래함으로써 일관성을 유지할 수 있습니다. (거래 규칙없이 재앙을 피하는 것은 불가능합니다. 자세한 내용은 10 단계의 성공적인 거래 계획 수립을 참조하십시오.)

향상된 주문 입력 속도. 컴퓨터가 변화하는 시장 상황에 즉각적으로 반응하기 때문에 자동화 된 시스템은 거래 기준이 충족되는 즉시 주문을 생성 할 수 있습니다. 몇 초 전에 무역을 시작하거나 종료하는 것은 무역 결과에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 직책을 입력하자마자 보호 중지 손실 및 이익 목표를 포함하여 다른 모든 주문이 자동으로 생성됩니다. 시장은 신속하게 움직일 수 있으며, 거래가 이익 목표에 도달하거나 주문이 입력되기도 전에 손절매 수준 이하로 날려 버리는 것은 사기성입니다. 자동화 된 거래 시스템이이를 방지합니다.

자동화 된 거래 시스템의 단점과 현실.

자동화 된 트레이딩 시스템은 많은 이점을 자랑하지만 트레이더가 알고 있어야하는 리스크와 리스크가 있습니다.

기계적 결함. 자동화 된 거래의 이론은 소프트웨어를 설정하고, 규칙을 프로그래밍하고, 거래하는 것을 보면서 간단하게 보입니다. 그러나 실제로는 자동 거래는 정교한 거래 방법이지만 오류는 없습니다. 거래 플랫폼에 따라 무역 주문은 서버가 아닌 컴퓨터에 상주 할 수 있습니다. 이것이 의미하는 바는 인터넷 연결이 끊어지면 주문이 시장에 보내지지 않을 수도 있다는 것입니다. 또한 전략에 의해 생성 된 "이론적 거래"와이를 실제 거래로 전환시키는 주문 입력 플랫폼 구성 요소간에 불일치가있을 수 있습니다. 대부분의 거래자는 자동화 된 거래 시스템을 사용할 때 학습 곡선을 기대해야하며 일반적으로 프로세스가 개선되는 동안 작은 거래 규모로 시작하는 것이 좋습니다.

모니터링. 하루 종일 컴퓨터를 켜고 나가는 것이 좋지만 자동화 된 거래 시스템에서는 모니터링이 필요합니다. 이것은 연결 문제, 전력 손실 또는 컴퓨터 충돌 및 시스템 단점과 같은 기계적 결함 가능성 때문입니다. 자동화 된 거래 시스템은 잘못된 주문, 누락 된 주문 또는 중복 된 주문을 초래할 수있는 이상 현상을 경험할 수 있습니다. 시스템을 모니터링하면 이러한 이벤트를 신속하게 식별하여 해결할 수 있습니다.

거래자는 Strategy Runner와 같은 서버 기반 거래 플랫폼을 통해 자동화 된 거래 시스템을 운영 할 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 상용 판매 전략, 마법사가 자체 시스템을 설계 할 수있는 마법사 또는 서버 기반 플랫폼에서 기존 시스템을 호스팅 할 수있는 기능을 제공하는 경우가 많습니다. 유료로 자동 거래 시스템은 모든 주문이 서버에 저장되어 거래를 검색, 실행 및 모니터링 할 수 있으므로 더 빠르고 안정적인 주문 입력이 가능합니다.

다양한 요인에 호소하지만 자동 거래 시스템을 신중하게 거래를 수행하는 대신 사용할 수 없습니다. 기계적 고장이 발생할 수 있으며 이러한 시스템은 모니터링이 필요합니다. 서버 기반 플랫폼은 기계적 결함의 위험을 최소화하려는 거래자에게 솔루션을 제공 할 수 있습니다. (관련 독서는 초보자를위한 데이 트레이딩 전략을 참조하십시오.)